Grid trading strategie (zo werkt het + risico's)

Stel dat EUR/USD nu op 1.1000 staat. Je zet een grid op met elke 20 pips een order

• Kooporders op 1.0980, 1.0960, 1.0940, 1.0920, 1.0900.
• Verkooporders op 1.1020, 1.1040, 1.1060, 1.1080, 1.1100.

Elke order heeft een take profit op 20 pips van de entry (één gridniveau). Daalt de koers naar 1.0980, dan wordt een kooporder geactiveerd. Veert de koers daarna terug naar 1.1000, dan sluit die kooppositie op haar winstdoel van 20 pips. Daalt de koers verder naar 1.0960, dan wordt nog een kooporder geactiveerd. Veert de koers uiteindelijk terug, dan sluiten die koopposities een voor een met winst.

Aan de bovenkant gebeurt hetzelfde met de verkooporders. De koers zigzagt door het grid, activeert orders en raakt onderweg take profits.

Puur grid (zonder richting)

Bij een puur grid plaats je zowel kooporders als verkooporders rond de huidige koers, zonder mening over de richting. Je verdient aan elke koersbeweging, zolang de koers maar heen en weer blijft gaan. Dat werkt goed in markten met een range, waar de koers op en neer stuitert, vergelijkbaar met een aanpak van range trading.

Trendgrid

Een trendgrid plaatst alleen orders in één richting. In een opwaartse trend plaats je alleen kooporders op vaste afstanden onder de huidige koers. Elke dip activeert een nieuwe kooporder en elke opleving neemt winst. Dat werkt zolang de trend doorzet.

Grid tegen de trend in

Deze variant plaatst orders tegen de huidige koersrichting in: kopen als de koers daalt en verkopen als de koers stijgt. Het is in feite een mean reversion aanpak in de vorm van een grid, en het is het gevaarlijkste type.

Waarom grid trading beginners aanspreekt

• Het lijkt eenvoudig. Zet het grid op, laat het lopen en incasseer de winst. Geen ingewikkelde analyse nodig.
• Je verdient aan beweging in elke richting (bij de pure gridvariant).
• Het kan geautomatiseerd worden met een Expert Advisor of tradingrobot op platformen zoals MetaTrader 4.
• De resultaten op korte termijn kunnen er goed uitzien. In markten met een range levert het grid gestaag kleine winsten op die indrukwekkend lijken.

De serieuze risico's van grid trading

Hier zou het enthousiasme moeten omslaan in voorzichtigheid.

Onbeperkte blootstelling in trendende markten

De fundamentele zwakte van grid trading is wat er gebeurt als de koers sterk in één richting beweegt en niet terugkomt. Daalt de koers in een puur grid, dan worden steeds meer kooporders geactiveerd. Elke order opent een nieuwe verliezende positie. Hoe verder de koers daalt, hoe meer verliezende posities je openstaan hebt en hoe groter je totale ongerealiseerde verlies wordt.

Dit is geen theoretisch risico. Het is de belangrijkste manier waarop gridtraders geld verliezen. Een sterke trend, een besluit van een centrale bank of een geopolitieke schok kan de koers door je hele grid duwen zonder ooit terug te kijken. Ineens heb je tien of vijftien verliezende posities open, zonder dat het einde in zicht is.

Margin calls en opgeblazen accounts

Omdat het grid meerdere posities tegelijk opent, verbruikt het snel margin. Een grid met tien openstaande kooporders op EUR/USD van elk 0,1 lot is in feite een positie van 1,0 lot, verspreid over verschillende niveaus. Beweegt de koers tegen ze allemaal in, dan kan je account een margin call krijgen en begint je broker posities te sluiten tegen de slechtst mogelijke prijzen.

Bewust geen stop loss

De meeste gridstrategieën gebruiken geen gewone stop loss op afzonderlijke trades. Ze rekenen erop dat de koers uiteindelijk terugkomt, zodat trades met winst kunnen sluiten. Maar de koers komt niet altijd terug. Daardoor is grid trading fundamenteel anders dan strategieën die het risico per trade beperken.

De rekensom van grid trading

In een markt met een range wint een grid misschien twintig trades op rij, elk van twintig pips. Dat is vierhonderd pips winst. Dan ontstaat er een trend, de koers beweegt tweehonderd pips tegen het grid in en je hebt tien verliezende trades open met een gezamenlijk verlies van duizend pips. Eén slechte periode kan maanden aan gridwinst wegvagen.

Dit is hetzelfde probleem als bij martingale systemen: de strategie lijkt te werken tot ze dat niet meer doet, en als ze faalt, is de schade catastrofaal. Zie /nl/strategieen/martingale/ voor meer over deze dynamiek.

Eerlijk is eerlijk: grid trading kan onder specifieke omstandigheden winstgevend zijn

• In een duidelijk afgebakende range met heldere grenzen die herhaaldelijk standhielden.
• Met een beperkt aantal gridniveaus, zodat de blootstelling begrensd is.
• Met een harde stop die alle gridposities sluit als het totale verlies een vooraf bepaald maximum bereikt.
• Op paren met lage volatiliteit en krappe spreads.
• Met kleine posities op elk gridniveau, zodat de totale blootstelling beheersbaar blijft.

Zo beheer je het risico als je een grid gebruikt

• Stel een maximale totale blootstelling vast. Bepaal voordat je begint het maximale aantal open posities en de maximale totale lotgrootte.
• Gebruik een stop op het totale verlies. Bereikt het gezamenlijke verlies van alle open gridtrades een bepaald bedrag in dollars of een bepaald percentage van je account, sluit dan alles.
• Houd het grid actief in de gaten. Zet het niet aan om het daarna te vergeten. Controleer regelmatig of de marktomstandigheden het grid nog ondersteunen.
• Wees bereid het grid uit te zetten. Ontstaat er een trend, stop het grid dan voordat het te veel verliezende trades opstapelt.
• Ken op elk moment je totale risico. Met meerdere open posities is je risico niet het risico van één trade. Het is het gezamenlijke risico van alle open trades.

Voor de bredere principes van risicomanagement, zie /nl/leren/risicomanagement/. En lees op /nl/leren/risicomanagement/positiegrootte/ hoe je je posities op de juiste grootte brengt.

Grid trading: de conclusie

Grid trading kan onder de juiste omstandigheden een constant inkomen opleveren, maar het draagt een verborgen risico in zich dat je account kan vernietigen als de omstandigheden veranderen. Besluit je deze strategie te verkennen, doe dat dan met een volledig begrip van het slechtst denkbare scenario, kleine posities en een harde limiet voor je maximale verlies. Vertrouw nooit een gridstrategie die beweert zonder risico te zijn. Geen enkele strategie is zonder risico.