Bandes de Bollinger + RSI (stratégie de retour à la moyenne)

Comment ça marche

• Quand le prix touche la bande de Bollinger supérieure et que le RSI est au-dessus de 70 : le prix est peut-être allé trop loin à la hausse et pourrait reculer.
• Quand le prix touche la bande de Bollinger inférieure et que le RSI est en dessous de 30 : le prix est peut-être allé trop loin à la baisse et pourrait rebondir.
• L’idée du trade : entrer dans la direction opposée à l’extrême, en anticipant un retour du prix vers la bande médiane.

Setup d’achat (retour à la moyenne par le bas)

1. Le prix touche la bande de Bollinger inférieure ou clôture en dessous.
2. Le RSI est en dessous de 30 (survente).
3. Attendez une bougie de retournement haussière (pin bar, engulfing (avalement) ou forte clôture de retour à l’intérieur des bandes).
4. Ouvrez le trade à l’achat.
5. Placez le stop loss sous le dernier creux (ou à 1 à 1,5 fois l’ATR sous l’entrée).
6. Placez l’objectif sur la bande de Bollinger médiane (la SMA 20).

Setup de vente (retour à la moyenne par le haut)

1. Le prix touche la bande de Bollinger supérieure ou clôture au-dessus.
2. Le RSI est au-dessus de 70 (surachat).
3. Attendez une bougie de retournement baissière.
4. Ouvrez le trade à la vente.
5. Placez le stop loss au-dessus du dernier sommet.
6. Placez l’objectif sur la bande de Bollinger médiane.

Quand cette stratégie fonctionne le mieux

• Dans les marchés en range ou latéraux, où le prix oscille entre les bandes.
• Sur les graphiques 4 heures et journaliers, où les signaux sont plus fiables.
• Quand elle est combinée à un support ou une résistance horizontale situé dans la même zone que le contact avec la bande.

Quand cette stratégie échoue

• Dans les tendances fortes. Le prix peut longer la bande supérieure ou inférieure pendant de nombreuses bougies d’affilée sans revenir vers la moyenne. C’est ce qu’on appelle le band walking, et il détruit les trades de retour à la moyenne.
• Pendant les annonces économiques, quand le prix peut traverser les bandes avec force et poursuivre sa course.
• Sur les unités de temps très courtes, où les signaux sont trop bruités.

Trader le retour à la moyenne, c’est aller contre la direction actuelle du prix. C’est risqué par nature

• Dans une tendance haussière forte, vendre parce que le RSI est en surachat vous fera perdre de l’argent à répétition.
• Vérifiez toujours d’abord la tendance de fond. Si le graphique journalier montre une tendance claire, ne jouez pas contre elle sur le graphique 1 heure.
• N’utilisez cette stratégie que dans des ranges confirmés ou quand la tendance est clairement essoufflée.

Erreurs fréquentes

• Vendre chaque fois que le prix touche la bande supérieure. En tendance, le prix peut rester longtemps collé à la bande supérieure.
• Utiliser cette stratégie sans vérifier la tendance. Le retour à la moyenne fonctionne en range, pas en tendance.
• Ne pas attendre de bougie de retournement. Toucher la bande ne suffit pas. Il vous faut une confirmation que le prix se retourne réellement.
• Placer votre objectif trop loin. La bande médiane est un objectif réaliste. Ne vous attendez pas à ce que le prix aille jusqu’à la bande opposée.
• Moyenner à la baisse quand le trade part contre vous. Si le prix continue de traverser la bande, acceptez la perte.