Bollinger Bänder + RSI (Mean-Reversion-Strategie)
Bollinger Bänder zeigen, wann sich der Kurs zu weit von seinem Durchschnitt entfernt hat. Der RSI zeigt, wann das Momentum überkauft oder überverkauft ist. Zusammen ergeben sie eine Mean-Reversion-Strategie, also eine Strategie der Rückkehr zum Mittelwert: Die Idee dahinter ist, dass der Kurs nach einer zu starken Bewegung in eine Richtung meist zu seinem Durchschnitt zurückkehrt.
Risikohinweis: Dieser Inhalt dient nur zu Bildungszwecken und ist keine Finanzberatung. Forex-Trading ist mit Risiken verbunden und du kannst Geld verlieren.
So funktioniert es
- Wenn der Kurs das obere Bollinger Band berührt und der RSI über 70 liegt: Der Kurs ist möglicherweise nach oben überdehnt und könnte zurücksetzen.
- Wenn der Kurs das untere Bollinger Band berührt und der RSI unter 30 liegt: Der Kurs ist möglicherweise nach unten überdehnt und könnte wieder nach oben abprallen.
- Die Trade-Idee: Steig entgegen der Richtung des Extrems ein und erwarte, dass der Kurs zum mittleren Band zurückkehrt.
Kauf-Setup (Rückkehr zum Mittelwert von unten)
- Der Kurs berührt das untere Bollinger Band oder schließt darunter.
- Der RSI liegt unter 30 (überverkauft).
- Achte auf eine bullische Umkehrkerze (Pin Bar, Engulfing oder ein kräftiger Schlusskurs zurück innerhalb der Bänder).
- Eröffne den Kauf-Trade.
- Setze den Stop-Loss unter das letzte Tief (oder 1- bis 1,5-mal die ATR unter den Einstieg).
- Setze das Kursziel am mittleren Bollinger Band (dem SMA 20).
Verkaufs-Setup (Rückkehr zum Mittelwert von oben)
- Der Kurs berührt das obere Bollinger Band oder schließt darüber.
- Der RSI liegt über 70 (überkauft).
- Achte auf eine bärische Umkehrkerze.
- Eröffne den Verkaufs-Trade.
- Setze den Stop-Loss über das letzte Hoch.
- Setze das Kursziel am mittleren Bollinger Band.
Wann diese Strategie am besten funktioniert
- In Range- oder Seitwärtsmärkten, in denen der Kurs zwischen den Bändern hin- und herpendelt.
- Auf 4-Stunden- und Tagescharts, wo die Signale zuverlässiger sind.
- In Kombination mit horizontaler Unterstützung bzw. horizontalem Widerstand im selben Bereich wie die Bandberührung.
Wann diese Strategie scheitert
- In starken Trends. Der Kurs kann viele Kerzen hintereinander am oberen oder unteren Band entlanglaufen, ohne zurückzukehren. Das nennt man Band Walking, und es zerstört Mean-Reversion-Trades.
- Bei News-Ereignissen, wenn der Kurs mit Wucht durch die Bänder brechen und weiterlaufen kann.
- Auf sehr kurzen Zeiteinheiten, wo die Signale zu verrauscht sind.
Mean Reversion bedeutet, dass du gegen die aktuelle Richtung des Kurses tradest. Das ist von Natur aus riskant
- In einem starken Aufwärtstrend verlierst du immer wieder Geld, wenn du verkaufst, nur weil der RSI überkauft ist.
- Prüfe immer zuerst den übergeordneten Trend. Wenn der Tageschart einen klaren Trend zeigt, trade auf dem 1-Stunden-Chart nicht dagegen.
- Nutze diese Strategie nur in bestätigten Ranges oder wenn der Trend klar erschöpft ist.
Typische Fehler
- Jedes Mal verkaufen, wenn der Kurs das obere Band berührt. In einem Trend kann der Kurs lange am oberen Band bleiben.
- Diese Strategie nutzen, ohne den Trend zu prüfen. Mean Reversion funktioniert in Ranges, nicht in Trends.
- Nicht auf eine Umkehrkerze warten. Eine Berührung des Bands reicht nicht. Du brauchst eine Bestätigung, dass der Kurs tatsächlich dreht.
- Das Kursziel zu weit setzen. Das mittlere Band ist ein realistisches Ziel. Erwarte nicht, dass der Kurs bis zum gegenüberliegenden Band läuft.
- Verbilligen (Averaging Down), wenn der Trade gegen dich läuft. Wenn der Kurs weiter durch das Band läuft, akzeptiere den Verlust.