Backtesting in cTrader (Schritt für Schritt)

Einen Backtest einrichten

• Klicke auf den Tab Automate (das Roboter-Symbol in der linken Seitenleiste), den Bereich für automatisiertes Trading.
• Wähle einen vorhandenen cBot aus oder erstelle einen neuen. cTrader bringt Beispiel-cBots für den Einstieg mit. Sie helfen dir, den Aufbau zu verstehen, bevor du einen eigenen erstellst.
• Klicke unten im Automate-Panel auf den Tab Backtesting.
• Wähle das Symbol (Währungspaar), die Zeiteinheit und den Zeitraum.
• Lege dein Startkapital und die Kommission so fest, dass sie den tatsächlichen Kosten deines Brokers entsprechen. Nur dann sind die Ergebnisse realistisch.
• Klicke auf Start. cTrader lässt den cBot über die historischen Daten laufen und erstellt einen vollständigen Bericht.

Die Ergebnisse lesen

• Kapitalkurve (Equity Curve): ein Chart, der deinen Kontostand im Zeitverlauf zeigt. Ein gleichmäßiger Anstieg ist gesund. Scharfe Einbrüche zeigen ein Drawdown-Risiko.
• Trade-Liste: jeder einzelne Trade mit Einstieg, Ausstieg, Richtung, Volumen, Gewinn/Verlust und Dauer.
• Statistiken: Anzahl der Trades, Nettogewinn, Profitfaktor, Sharpe Ratio, maximaler Drawdown, Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn/Verlust und Recovery-Faktor. Was jede Kennzahl bedeutet, erfährst du unter Welche Kennzahlen du verfolgen solltest.

Optimierung

• Klicke im Tab Backtesting auf Optimization (Optimierung).
• Wähle aus, welche Parameter du optimieren willst, und lege für jeden einen Bereich fest (Start, Schrittweite, Ende).
• cTrader testet alle Kombinationen und sortiert die Ergebnisse. Achte auf Gruppen profitabler Einstellungen statt auf einzelne Ausreißer. Warum das wichtig ist, liest du unter typische Verzerrungen.

Visuelles Backtesting

• Aktiviere den visuellen Modus, um dem cBot im Zeitraffer beim Handeln im Chart zuzusehen. Du siehst Einstiege, Ausstiege und Indikatorwerte in dem Moment, in dem sie entstehen.
• Der visuelle Modus von cTrader läuft flüssiger als der von MetaTrader. Du kannst die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen und jederzeit pausieren.
• Schalte ihn für die endgültigen Testläufe aus, denn der visuelle Modus verlangsamt den Vorgang.

Was cTrader für das Backtesting auszeichnet

• Standardmäßig echte Tickdaten. cTrader lädt echte Tickdaten vom Server deines Brokers. Keine synthetischen Ticks, keine Sorgen um die Modellierungsqualität. Die Ergebnisse gehören zu den realistischsten, die Privatanlegern zur Verfügung stehen.
• Genaue Abbildung der Spreads. cTrader berücksichtigt beim Backtesting variable Spreads, anders als Plattformen, die mit festen Spreads rechnen.
• C# ist eine leistungsfähige Sprache. Mehr Flexibilität und eine bessere Code-Struktur als MQL4. Wenn du Programmiererfahrung hast, kannst du in cTrader mit gutem Gefühl komplexe Strategien bauen.
• Aufgeräumte Oberfläche. Das Backtesting-Panel ist gut gestaltet und leicht zu bedienen. Die Ergebnisse sind klar und detailliert.
• Direkt mit dem Live-Handel verbunden. Derselbe cBot, den du im Backtest prüfst, kann live laufen. Du musst nichts umwandeln oder neu schreiben.

Grenzen

• Lernkurve bei C#. Wenn du noch nie programmiert hast, ist C# schwerer zu lernen als Pine Script von TradingView. C# ist eine vollwertige Programmiersprache, keine vereinfachte Skriptsprache.
• Kleinere Community. Es gibt weniger kostenlose cBots als die Tausenden EAs für MetaTrader oder die Pine-Script-Strategien auf TradingView.
• Kein Werkzeug für manuelles Replay. cTrader hat keine integrierte Bar-Replay-Funktion wie TradingView. Für manuelles Backtesting müsstest du durch die Charts scrollen und deine Trades in einer Tabelle festhalten oder ein spezielles Tool wie Forex Tester Online oder FX Replay nutzen.
• Daten hängen vom Broker ab. Weil cTrader die Tickdaten deines Brokers nutzt, hängen Qualität und Umfang der historischen Daten von deinem Broker ab. Manche Broker bieten eine längere Historie als andere.

Wenn dir die Lernkurve bei C# zu steil ist, ist TradingView die einfachere Option zum Programmieren. Wenn du Multi-Threaded-Optimierung willst, ist MT5 die stärkste Wahl.